Глава Сбера Греф рассказал о «жирных хвостах» в экономике

Использование в экономике статистических данных имеет свои пределы. Такой главный тезис рецензии главы Сбербанка Германа Грефа на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов». Эта книга выйдет на русском языке 24 августа. Отзыв Грефа на нее войдет в российское издание. Его публикует РБК.

В экономике, математике и точных науках есть понятие распределения с «жирным хвостом», оно означает повышенную вероятность событий. Экономист и трейдер Талеб в своей книге пишет про неправильное использование привычных статистических методов к распределениям с «жирным хвостом». По его мнению, проблема заключается в том, что почти все события кардинально влияющие на судьбы людей и на рынки — непредсказуемы.

Он пишет, что при распределении почти каждой экономической величины остается «жирный хвост», т. е. вероятность наступления редких, но серьезных отклонений. Главная идея книги — показать, как люди на финансовом рынке лишаются накоплений из-за некоего наступившего внезапно события.

Это происходит несмотря на утверждение закона больших чисел о том, что при росте числа наблюдений среднее значение должно становиться все более устойчивым, полагает Греф. По его словам, закон больших чисел работает в экономике ограниченно, потому что хвостовые наблюдения, в которых может содержаться главная информация, происходят нечасто.

Поэтому, подчеркивает экономист, использование в экономике статистики имеет свои пределы, поскольку в таком положении есть шанс проигнорировать недостаточность выборки и сделать неправильный вывод.

Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что Huawei открывает тайные производства в Китае, чтобы обойти санкции США.